Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym Uogólnienia formuły Blacka-Scholesa | Emilia Fraszka-Sobczyk (Książka)

Wydawnictwo:	Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Wydanie:	pierwsze
Liczba stron:	214
Format:	16.5x24.0cm
Rok wydania:	2021

Zobacz więcej

Monografia poświęcona jest wycenie europejskich opcji kupna na akcje w uogólnionych modelach Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR). Poza wykładem dotyczącym klasycznego modelu CRR oraz modelu Blacka-Scholesa analizie poddane są przede wszystkim autorskie koncepcje wyceny opcji w uogólnionym modelu CRR – zarówno w takim, w którym logarytmy cen akcji mają niezerowy dryf, jak i w którym stopa procentowa rachunku bankowego oraz współczynnik zmienności cen akcji (volatility) zmieniają się skokowo między długimi przedziałami czasu, na jakie został podzielony okres trwania kontraktu opcyjnego. W książce podano wzory na wycenę opcji w zaprezentowanych modelach oraz badano asymptotyki cen opcji, gdy liczba chwil zmiany składu portfela w każdym przedziale czasu dąży do nieskończoności. W konsekwencji wyprowadzono wzory będące uogólnieniami sławnej formuły Blacka-Scholesa. Dokonano również analizy wrażliwości cen opcji. Badania wykazały, że wycena opcji kupna na indeks WIG20, w oparciu o uzyskane graniczne formuły na wycenę opcji w przedstawionych uogólnionych modelach CRR, umożliwia trafniejsze oszacowanie rynkowej ceny opcji niż formuła Blacka-Scholesa. Zaprezentowane dyskretne modele wyceny opcji wraz z ich przejściami granicznymi mogą stanowić użyteczne narzędzia do wyceny opcji na rynku kapitałowym.

Szczegółowe informacje na temat książki Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym Uogólnienia formuły Blacka-Scholesa

Wydawnictwo:	Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
EAN:	9788382201369
Autor:	Emilia Fraszka-Sobczyk
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Wydanie:	pierwsze
Liczba stron:	214
Format:	16.5x24.0cm
Rok wydania:	2021
Język wydania:	polski
Podmiot odpowiedzialny:	Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Jana Matejki 34A 90-237 Łódź PL e-mail: [email protected]

Podobne do Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym Uogólnienia formuły Blacka-Scholesa

40,84 zł

Doświadczenie religijne w narracji socjologicznej

47,40 zł

Legitymizacja artystyczna plakatu w PRL 1944-1968

Katarzyna Matul

64,20 zł

Dzienniki NB 11-NB 14 (22)

Soren Kierkegaard

Uzdrawiająca moc Ziemi. Glina, piasek, szungit, krzem, miedź, pola magnetyczne

Nowość

Nowość

W cieniu Chopina, Karłowicza i Szymanowskiego Szkice i studia o muzyce z czasów Młodej Polski

Nowość

33,37 zł

Dobre i złe dni O traumie dla wędrowców

Tomasz Majchrzak

Nowość

45,99 zł

Śląsk magiczny Rzeki, jeziora, krynice, strumienie i stawy

Jan Hahn

Nowość

36,43 zł

Bóg miłość szczęście

Pacyfik Iwaszko

Nowość

37,59 zł

Duch nadziei i inne eseje

Han Byung-Chul

Nowość

53,21 zł

Rachunek sumienia

Krzysztof Masłoń

Nowość

109,39 zł

Bezpieczeństwo miasta wobec współczesnych wyzwań

Nowość

35,40 zł

Psychoanalityczne losy. Bychowski i Szalita

Ewa Kobylinska-Dehe

Nowość

61,99 zł

Nowe Miasto Lubawskie 700 lat historii Tom 2

Nowość

41,99 zł

O pszczołach i ludziach

Lotte Möller

Nowość

37,95 zł

Odmiany doświadczenia naukowego Osobiste spojrzenie na poszukiwanie Boga

Carl Sagan

Nowość

62,96 zł

Problemy bezpieczeństwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej

Agnieszka Rogozińska

Nowość

Dystrybucjonizm Hilairego Belloca i Gilberta Keitha Chestertona Katolicka nauka społeczna przeciwko błędom kapitalizmu i socjalizmu

Nowość

Niemiecki snajper na froncie wschodnim Wspomnienia Josefa Allerbergera

Nowość

31,75 zł

Czechy To nevymyslíš

Nowość

34,99 zł

Sekrety Gór Świętokrzyskich

Rafał Jurkowski

BBC w epoce cyfrowej. Ewolucja nadawcy publicznego w erze nowych technologii

Angelus Silesius Bernhard Rosa i Michael Willman czyli sztuka i mistyka na Śląsku w czasach baroku

53,28 zł

Sentencje dla bankowców i nie tylko MAXIMS NOT ONLY FOR BANKERS

61,61 zł

Generatywna AI. Wszystko, co warto wiedzieć

Jerry Kaplan

Ignacego Potockiego zabawy architekturą Refleksje nad autorskim jego dziełem z zakresu myśli o sztuce

27,40 zł

Utopia na ludzką miarę. Cyniczne wprowadzenie do estetyki relacyjnej

Łukasz Białkowski

Styl poetycki Cypriana Norwida w przekładzie na język niemiecki. Studium teorii i praktyki translacj

Nasz obcy poeta. Adam Mickiewicz w kanonie literatury litewskiej (1883–1940)

Rozumna alternatywa dla ateizmu i wierzeń religijnych. W poszukiwaniu racjonalnego sensu i możliwośc

Oceny i recenzje książki Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym Uogólnienia formuły Blacka-Scholesa

Średnia ocen:

~ /10

Liczba ocen:

Powiedz nam, co myślisz!

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Zaloguj się, aby dodać opinię

Ten produkt nie ma jeszcze żadnych recenzji

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Bestsellery

Bestseller

32,59 zł

Hazel Wood

Melissa Albert

Bestseller

27,35 zł

Gdzie śpiewają raki

Delia Owens

Bestseller

30,59 zł

Wyloguj swój mózg. Jak zadbać o swój mózg w dobie nowych technologii (2021)

Anders Hansen, Andres Hansen

Bestseller

25,71 zł

Gambit królowej

Walter Tevis

7,6 (5465)

Bestseller

47,95 zł

Róża Luksemburg. Domem moim jest cały świat

Weronika Kostyrko

7,3 (39)

Bestseller

28,55 zł

Fala

Maria Krasowska

Bestseller

35,36 zł

What If? 2. A co gdyby? Naukowe odpowiedzi na absurdalne i hipotetyczne pytania

Randall Munroe

7,7 (91)

Bestseller

26,29 zł

Nie opuszczaj mnie

Kazuo Ishiguro

6,9 (7261)

Bestseller

26,90 zł

Jeremy Sochan. Sportowi giganci

Maciej Gaweł

Bestseller

26,90 zł

LeBron James. Sportowi giganci

Maciej Gaweł

Bestseller

26,90 zł

Jude Bellingham. Sportowi giganci

Justyna Krupa

Bestseller

31,79 zł

Rysa

Kamila Bryksy

6,6 (16)

Bestseller

29,99 zł

Skandaliści PRL

Sławomir Koper

6,8 (482)

Bestseller

31,74 zł

Martwe zwierzęta

Marie Tierney

8,1 (4)

Bestseller

26,99 zł

Sekrety nigdy nie umierają

Vincent Ralph

Bestseller

Fizyka na tropie świadomości. Od zjawisk kwantowych przez sieci neuronowe po sztuczną inteligencję

Bestseller

36,69 zł

Supremacja. Sztuczna inteligencja, ChatGPT i wyścig, który zmieni świat

Parmy Olson

7,5 (7)

Bestseller

32,45 zł

Sonderkommando. W piekle komór gazowych

Shlomo Venezia

8,1 (603)

Bestseller

39,53 zł

Prowadź swój pług przez kości umarłych wyd. 2025

Olga Tokarczuk

Bestseller

22,46 zł

Proszę krwawić gdzieś indziej. Opowieści szpitalne

Zuzia Wojciechowska

6,1 (1)

Bestseller

30,82 zł

Gdy zamknę oczy

Marcel Moss

6,2 (198)

Bestseller

25,79 zł

Co wyszeptał nam deszcz

Joanna Balicka

7,5 (2795)

Bestseller

28,64 zł

Życie na pełnej petardzie czyli wiara, polędwica i miłość

Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka

7,7 (11282)

Bestseller

33,99 zł

Kwantechizm 2.0, czyli klatka na ludzi

Andrzej Dragan

7,6 (1282)

Bestseller

23,40 zł

Rok 1984

George Orwell, George Orwell

Bestseller

Książka dla ludzi mądrych. Mądrzy ciągle się uczą, głupcy wszystko umieją

Bestseller

25,62 zł

Portret Doriana Greya

Oscar Wilde

Bestseller

19,60 zł

Przedwiośnie

Stefan Żeromski

6,2 (37925)

Zapowiedź

43,99 zł

Alianci. Opowieści niepoprawne politycznie wyd. 2025

Piotr Zychowicz

Bestseller

38,94 zł

Krakowianki. Kontynuacja. Herstoryczne portrety niezwykłych Polek

Alicja Zioło

Nowość

35,50 zł

Schronisko, które zostało zapomniane

Sławek Gortych

8,5 (3)

Nowość

29,85 zł

Krawiec

Vincent V. Severski

9,2 (5)

Nowość

38,50 zł

Rzeźnia numer pięć

Nowość

3174 filmy mojego życia. Juliusz Machulski w rozmowie z Krzysztofem Vargą

Nowość

43,44 zł

Ludzie wędrowni

Anna Fryczkowska

7,8 (1)

Nowość

29,94 zł

Ludobójcy i ludzie. Sąsiedzi. Wołyń 1943

Nowość

24,96 zł

Zabójcze sekrety. Tajemnica Księgi Sowy

Krzysztof Tylkowski

5,0 (1)

Nowość

41,40 zł

Szlaki Europy. 40 najpiękniejszych tras trekkingowych

Łukasz Supergan

8,0 (1)

Nowość

37,99 zł

Gomułka i jego ortalionowy PRL

Iwona Kienzler

8,0 (4)

Nowość

32,94 zł

Polskie tajemnice II wojny światowej. Tajemnice Historii

Nowość

71,40 zł

Krew i zgliszcza. Wielka wojna imperiów 1931-1945. Tom 2

Richard Overy

8,6 (1)

44,95 zł

Imię róży. Wydanie z rysunkami Autora

32,99 zł

Jak ruszyć z miejsca, kiedy utkniesz w życiu

Frank Britt

7,6 (2)

21,99 zł

Polska Najpiękniejsze miejsca

Dariusz Jędrzejewski

7,0 (1)

39,68 zł

Poradnik pozytywnego jedzenia. Jak karmić się z miłością?

Błażejewska-Stuhr Katarzyna

7,7 (2)

22,46 zł

Zapisane w umyśle

Kinga Adamiec

8,7 (4)

35,46 zł

Matematyka z wesołym kangurem Beniamin 2024

24,56 zł

Gwiazdy i my

Justyna Spandel

10,0 (3)

39,68 zł

Epepe

Ferenc Karinthy

7,7 (37)

81,59 zł

Nimitz na wojnie

Craig Symonds

24,96 zł

It's a match. Tylko nie ty

Żaneta Zgliczyńska

7,6 (3)

56,43 zł

Beskid Żywiecki. Przewodnik wyd. 2024

Janicka-Krzywda Urszula

49,93 zł

Wojna i pokój. Tom 1-2

Lew Tołstoj

77,40 zł

Krew i zgliszcza. Wielka wojna imperialna 1931-1945. Tom 1

Richard Overy

48,00 zł

Ciszo, przemów. Szukając W.G. Sebalda

Carole Angier

6,6 (6)

53,28 zł

1984 (edycja kolekcjonerska)

George Orwell

54,52 zł

Tajemniczy ogród (edycja kolekcjonerska)

Frances Hodgson Burnett

35,99 zł

1.3.1.4. Śmierć nas nie rozłączy

7,5 (62)

30,82 zł

Dom do wynajęcia

Marcel Moss

6,1 (717)

20,00 zł

To tylko kolejna zaginiona

Gillian McAllister

6,8 (216)

Nowości

Nowość

71,99 zł

Illuminae

Jay Kaufman

8,2 (2467)

Nowość

33,39 zł

The Queen's Rising

Rebecca Ross

7,5 (784)

Nowość

29,99 zł

Niebiańskie Osiedle

Ryszard Ćwirlej

6,5 (1065)

Nowość

21,99 zł

Lato na Rodos

7,8 (310)

Nowość

29,32 zł

Słodka choroba

Patricia Highsmith

6,6 (143)

Nowość

29,32 zł

Krzyk sowy

Patricia Highsmith

6,2 (89)

Nowość

31,90 zł

Nieboskłon

Mariusz Kanios

7,9 (35)

Nowość

33,99 zł

Tam, gdzie kwitną niezapominajki

Agata Gładysz

8,4 (30)

Nowość

30,95 zł

Teściowe i fałszywy papież

Alek Rogoziński

7,3 (21)

Nowość

37,39 zł

Zrzutka Haywardów

Janice Hallett

7,7 (25)

Nowość

31,74 zł

Więzy krwi. Władza, przywileje i zbrodnie rodziny Murdaugh

John Glatt

8,5 (20)

Nowość

30,95 zł

Nikt nie powiedział

Małgorzata Rogala

7,6 (18)

Nowość

37,39 zł

Cały ten błękit

Melissa Da Costa, Łukasz Müller

8,9 (19)

Nowość

40,79 zł

Rzeka odchodzących dusz

Liz Moore

8,2 (16)

Nowość

31,74 zł

Dom mojej matki. Opowieść córki o rodzinnej manipulacji, bólu i odzyskanej wolności

Shari Franke

7,9 (18)

Nowość

33,99 zł

Godziny mroku

Michael Connelly

7,8 (18)

Nowość

40,79 zł

Gry rodzinne. Jak myślenie systemowe może uratować ciebie, twoją rodzinę i świat

Joanna Flis

9,0 (16)

Nowość

35,80 zł

Emma

Jean Reno

6,8 (16)

Nowość

38,44 zł

Desperatka

Alicja Sinicka

7,9 (14)

Bestseller

31,79 zł

Rysa

Kamila Bryksy

6,6 (16)

Nowość

37,39 zł

Zaledwie moment

Liane Moriarty

8,3 (13)

Nowość

33,65 zł

Dam radę, a jak nie, to się rozjadę

Gabriela Gargaś

8,1 (11)

Nowość

30,59 zł

Zęby. Masz tylko dwa zestawy

Magda Garguláková, Marie Urbánková

9,3 (10)

Nowość

31,89 zł

Wojenny sekret

Marius Gabriel

7,7 (11)

Nowość

40,79 zł

Drzewa

Aya Kōda

8,2 (9)

Nowość

32,99 zł

Nr 1

Więcek Liliana

8,2 (9)

Nowość

40,54 zł

Madame Matisse

Sophie Haydock

8,0 (10)

Nowość

28,99 zł

Wojenne siostry

Anna Rybakiewicz

8,7 (9)

Nowość

29,99 zł

Coś się dzieje w naszym domu

Josh Malerman

7,3 (9)

Nowość

32,50 zł

Ostatnio widziane

Adele Parks

7,2 (8)

Nowość

40,79 zł

W moje strony. Trzy wyprawy w stronę wyobraźni, współczucia i troski

Joanna Bator

8,6 (7)

Nowość

27,58 zł

Plagiat

Paulina Świst

8,5 (6)

Nowość

37,39 zł

Między końcem a początkiem

Jojo Moyes

7,3 (6)

Nowość

39,94 zł

Chcę dla ciebie jak najlepiej

Jakub Bączykowski

8,9 (7)

Nowość

38,94 zł

Kandydat

Jakub Żulczyk

9,8 (5)

Nowość

39,30 zł

Wyrocznia

Thomas Olde Heuvelt

7,2 (7)

Nowość

67,99 zł

Ilustrator. Przygody ojca Koziołka Matołka tylko dla dorosłych

Marek Górlikowski

8,2 (5)

Nowość

30,82 zł

Sekret terapeutki

Greta Drawska

7,4 (6)

Nowość

35,41 zł

The Witchstone. Klątwa Drakefordów

H. Neff Henry

8,3 (5)

Nowość

29,35 zł

Wymarzona rodzina

Marcel Moss

7,5 (6)

Nowość

40,79 zł

Menoreset. Stosuj post, kontroluj objawy menopauzy i poczuj się młodo

Mindy Pelz

8,3 (6)

Nowość

33,63 zł

Ciemna woda

Charlotte Link

8,1 (5)

Nowość

30,99 zł

Mężczyzna, który rozmawiał z hienami

Przemysław Piotrowski

7,3 (6)

Nowość

29,85 zł

Krawiec

Vincent V. Severski

9,2 (5)

Nowość

33,99 zł

Ostatni krzyk mody

7,5 (6)

Nowość

32,39 zł

Rumor

Robert Małecki

7,7 (5)

Nowość

39,68 zł

Mężowie

Holly Gramazio

8,2 (5)

Nowość

29,94 zł

Miłość na cudze konto

9,3 (4)

Nowość

19,99 zł

Technobajki i e-baśnie

9,8 (4)

Nowość

33,99 zł

Moc przyjaźni. Jak budować trwałe relacje w dorosłym życiu

Lane Moore

8,1 (4)

Nowość

43,99 zł

Nad wodę. Mikrowyprawy z Warszawy

Monika Masalska, Seweryn Masalski

9,4 (4)

Nowość

32,51 zł

Ścigana

7,0 (4)

Nowość

47,59 zł

Rafał. Rafał Trzaskowski w rozmowie z Donatą Subbotko

Donata Subbotko, Rafał Trzaskowski

4,2 (10)

Nowość

32,39 zł

Dobra zła dziewczyna

7,2 (5)

Nowość

31,89 zł

Ołowiane żołnierzyki

Marek Stelar

8,9 (4)

Nowość

40,79 zł

Bóg techy. Jak wielkie firmy technologiczne przejmują władzę nad Polską i światem

Sylwia Czubkowska

9,3 (4)

Nowość

39,34 zł

Projekt 1002. Cienie w mroku

Kulawski Wojciech

8,8 (4)

Nowość

26,39 zł

W poszukiwaniu skrzyni ze srebrami

8,5 (4)

Nowość

33,99 zł

Rezydencja Konstancin

Elżbieta Marczuk

8,9 (4)

Nowość

47,59 zł

Niebo na sprzedaż. Wizjonerzy, którzy ruszyli na podbój kosmosu

Ashlee Vance

8,6 (4)