Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym Uogólnienia formuły Blacka-Scholesa | Emilia Fraszka-Sobczyk (Książka)

Wydawnictwo:	Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Wydanie:	pierwsze
Liczba stron:	214
Format:	16.5x24.0cm
Rok wydania:	2021

Zobacz więcej

Podobne do Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym Uogólnienia formuły Blacka-Scholesa

61,96 zł

Nowe zimne wojny Chiny, Rosja i wyzwanie rzucone Ameryce Sanger David E.

8,0 (2)

39,99 zł

Krótka historia Europy Simon Jenkins

Cyfryzacja zarządzania logistycznego - Iwan Stanisław, Adam Koliński

34,89 zł

Błądzący świat Absurd i rozsądek w ekonomii i polityce

Guiness World Records 2026. Księga Rekordów Guinessa 2026. Edycja polska

O jeden most za daleko Historia operacji "Market-Garden" wrzesień 1944 - Cornelius Ryan

47,74 zł

Dorzecza i dociekania Dobrosław Kot

Idealna obsługa klienta Troska jest najważniejsza - Blanchard Ken, Cuff Kathy, Halsey Vicki

43,98 zł

Wszystko jak leci Polski pop 1990-2000 Tomasz Lada

7,8 (6)

Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Jedyny w swoim rodzaju przewodnik po stresie, chorobach z nim związanych i tym, jak to wszystko ogar

35,94 zł

Baśnie starosłowiańskie Iwona Czapla

7,4 (12)

35,94 zł

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

7,3 (10)

Mesjasz i trzecia światynia. Herezja chrześcijańskiego syjonizmu, jej wyznawcy i ich wojny - Paweł Lisicki

32,93 zł

Motocykle Wojska Polskiego 1918-1950 Tomasz Szczerbicki

6,8 (5)

32,99 zł

Sekrety Andrychowa, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej

Notariat w Łodzi i społeczność łódzkich notariuszy w latach 1934-1939

35,40 zł

Hölderlin geniusz romantycznej dekonstrukcji

35,99 zł

Symulacja Wyjście z ukrytego programu, który więzi ludzkość David Icke

6,0 (1)

39,59 zł

Uwaga, spoiler! Dlaczego kochamy seriale

6,6 (14)

35,43 zł

Situation Room Pokój, w którym ważą się losy świata Dickey Lisa

7,3 (11)

Jak zdobywaliśmy Pomorze Mroczne historie z „ziem odzyskanych” - Artur Domosławski, Magdalena Grzebałkowska, Marta Grzywacz

40 zdań o mnie Zestaw kart terapeutycznych - Monika Strehlau-Kamińska

32,94 zł

Medyczne zbrodnie nazistów Krzysztof Drozdowski

8,3 (21)

Moc immersji Jak projektować doświadczenia, które angażują, zapadają w pamięć i budują lojalność

34,62 zł

Wielka Brytania. Upadek wielkości Marek Rybarczyk

7,8 (27)

35,43 zł

Najgorsi cesarze starożytnego Rzymu

7,2 (5)

32,99 zł

Sekrety Zamojszczyzny i Roztocza

7,0 (1)

49,42 zł

Nawigacja Podręcznik RYA Melanie Bartlett

Kurs na wieczne zbawienie Psychologiczne case sudies nie tylko dla katolików - Marek Pietrachowicz

35,99 zł

Szczodry wieczór szczodry dzień. Obrzędy, zwyczaje, zabawy

Monografia poświęcona jest wycenie europejskich opcji kupna na akcje w uogólnionych modelach Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR). Poza wykładem dotyczącym klasycznego modelu CRR oraz modelu Blacka-Scholesa analizie poddane są przede wszystkim autorskie koncepcje wyceny opcji w uogólnionym modelu CRR – zarówno w takim, w którym logarytmy cen akcji mają niezerowy dryf, jak i w którym stopa procentowa rachunku bankowego oraz współczynnik zmienności cen akcji (volatility) zmieniają się skokowo między długimi przedziałami czasu, na jakie został podzielony okres trwania kontraktu opcyjnego. W książce podano wzory na wycenę opcji w zaprezentowanych modelach oraz badano asymptotyki cen opcji, gdy liczba chwil zmiany składu portfela w każdym przedziale czasu dąży do nieskończoności. W konsekwencji wyprowadzono wzory będące uogólnieniami sławnej formuły Blacka-Scholesa. Dokonano również analizy wrażliwości cen opcji. Badania wykazały, że wycena opcji kupna na indeks WIG20, w oparciu o uzyskane graniczne formuły na wycenę opcji w przedstawionych uogólnionych modelach CRR, umożliwia trafniejsze oszacowanie rynkowej ceny opcji niż formuła Blacka-Scholesa. Zaprezentowane dyskretne modele wyceny opcji wraz z ich przejściami granicznymi mogą stanowić użyteczne narzędzia do wyceny opcji na rynku kapitałowym.

Szczegółowe informacje na temat książki Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym Uogólnienia formuły Blacka-Scholesa

Wydawnictwo:	Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
EAN:	9788382201369
Autor:	Emilia Fraszka-Sobczyk
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Wydanie:	pierwsze
Liczba stron:	214
Format:	16.5x24.0cm
Rok wydania:	2021
Język wydania:	polski
Podmiot odpowiedzialny:	Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Jana Matejki 34A 90-237 Łódź PL e-mail: [email protected]